Eksponentiell Bevegelse Gjennomsnittet Sas Kode

Jeg inkluderte et skjermbilde for å avklare problemet mitt: Jeg prøver å beregne en slags bevegelige gjennomsnitt og flytte standardavvik. Saken er at jeg vil beregne variasjonskoeffisientene (stdevavg) for den faktiske verdien. Vanligvis gjøres dette ved å beregne stdev og avg for de siste 5 årene. Men noen ganger vil det være observasjoner i databasen min, som jeg ikke har informasjon om de siste 5 årene (kanskje bare 3, 2 osv.). Det er derfor jeg vil ha en kode som vil beregne avg og stdev selv om det ikke er noen informasjon for hele 5 år. Også, som du ser i observasjonene, har jeg noen ganger informasjon over mer enn 5 år, da dette er tilfelle, jeg trenger en slags glidende gjennomsnitt som gjør at jeg kan beregne avg og stdev for de siste 5 årene. Så hvis et selskap har informasjon i 7 år trenger jeg en slags kode som vil beregne avg og stdev for, kan vi si 1997 (1991-1996), 1998 (1992-1997) og 1999 (1993-1998). Jeg er ikke veldig kjent med sas-kommandoer, det burde se (veldig veldig grovt) som: Eller noe som dette, jeg har ingen anelse, jeg skal prøve å finne ut det, men det er verdt å legge det ut hvis jeg ikke finner det selv. Eksponensiell Moving Gjennomsnittlig eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponensielle flytende gjennomsnittet avviker fra et enkelt flytende gjennomsnitt, både etter beregningsmetode og i måten at prisene vektes. Det eksponentielle flytende gjennomsnittet (forkortet til initialene EMA) er effektivt et vektet glidende gjennomsnitt. Med EMA er vektingen slik at de siste dagene prisene blir gitt mer vekt enn eldre priser. Teorien bak dette er at nyere priser anses å være viktigere enn eldre priser, særlig ettersom et langsiktig enkelt gjennomsnitt (for eksempel en 200 dag) legger like vekt på prisdata som er over 6 måneder gamle, og kan tenkes av som litt utdatert. Beregning av EMA er litt mer kompleks enn Simple Moving Average, men har fordelen at en stor datapost som dekker alle sluttkursene de siste 200 dagene (eller men mange dager blir vurdert) ikke beholdes . Alt du trenger er EMA for forrige dag og dagens sluttkurs for å beregne det nye eksponentielle flytende gjennomsnittet. Beregning av eksponenten I utgangspunktet må en eksponent beregnes for EMA. For å starte, ta antall dager EMA du vil beregne og legg til ett til antall dager du vurderer (for eksempel for et 200 dagers glidende gjennomsnitt, legg til en for å få 201 som en del av beregningen). Nå ring dette Days1. Så, for å få eksponenten, bare ta nummeret 2 og del det av Days1. Eksempelvis vil eksponenten for et 200 dagers glidende gjennomsnitt være: 2 201. Som tilsvarer 0,01 Full beregning hvis eksponentiell flytende gjennomsnittlig Når vi har fått eksponenten, er alt vi trenger nå to biter av informasjon for å gjøre det mulig for oss å utføre full beregning . Den første er Yesterdays Eksponentiell Moving Average. Vel antar vi allerede vet dette som vi ville ha beregnet det i går. Men hvis du ikke allerede er klar over dagens EMA, kan du begynne med å beregne Simple Moving Average for i går, og bruke dette i stedet for EMA for den første beregningen (dvs. beregning i dag) av EMA. Så i morgen kan du bruke EMA du har beregnet i dag, og så videre. Den andre informasjonen vi trenger er dagens sluttkurs. La oss anta at vi vil beregne dagens 200-dagers eksponentielle flytende gjennomsnitt for en aksje eller aksje som har en tidligere dag EMA på 120 pence (eller cent) og en nåværende dags sluttkurs på 136 pence. Den fullstendige beregningen er alltid som følger: Eksponentiell flytende gjennomsnitt i dag (dagens dager avsluttende pris x Eksponent) (tidligere dager EMA x (1-eksponent)) Med dagens eksempeleksempler ovenfor vil dagens 200 dagers EMA være: (136 x 0,01 ) (120 x (1-0,01)) Som tilsvarer en EMA for i dag 120,16. Eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og prosentvis prisoscillator (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday traderstrategi være å handle kun fra langsiden på et intradagskjema.